ホーム > 会社情報 > 最新情報 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 12月、国内株アクティブ型投信378本中、過去1年騰落率ランキング（2011年12月末基準）にて、カブロボファンドの運用成績は-2.4％（同カテゴリ387本の騰落率平均値は-16.760％）、第8位でした！（投資評価会社R&Iのデータより） カブロボファンドは運用方針に従い、これまでの5体のロボットにEV(企業の業績動向から割安銘柄群を抽出するファンダメンタル型のロボット)を加えた6体のロボットで運用し始めました。 各ロボットの投資基本配分比率は、NtRider-Exp 15％（5％ダウン）、Exa 15％（15％ダウン）、mikazuki 35％（5％アップ）、Active Algonoid 10％（変更なし）、RR 10％（変更なし）、EV 10％（新規追加）でした。 基準価額変動の主な要因としては、プラス面としては、比較的保有期間の長いタイプのExaの他、比較的、短期間の売買を得意とするタイプのmikazuki、Active Algonoid、NtRider-Expが共に着実に利益を計上し、プラスの成績となったことが挙げられます。その反面、マイナス面としては、EVの成績が振るわず、マイナスの成績となったことが挙げられます。 尚、投資比率を考慮した基準価額への貢献度は、貢献順に、Exa、mikazuki、RR 、NtRider-Exp、Active Algonoid、EVの順でした。 ※ 個別銘柄の値動グラフは終値で表示されており、グラフ上の平均単価がグラフ表示と一致しない場合があります。 ※ 下記のリターン計算に手数料は含まれておりません。 【9104】商船三井（東証1部） Exa 割安の株価サイクルを予測し、中期的な資産運用を目指すExaは11/24、11/25に平均単価約224円で商船三井（9104）を買い、12/8に平均単価約286円で売却。リターン約27％を実現しました。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 【7915】日本写真印刷（東証1部） Exa ファンダメンタル分析やファクター分析に加えて、機動的なリバランスとポジションサイジングに特徴があるExaは9〜10月に平均単価約877円で複数回にわけて日本写真印刷（7915）を買い、12月に複数回にわけて平均単価約1,000円で売却。リターン約14％を実現しました。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 【9603】エイチ・アイ・エス（東証1部） EV 12月に再登場した、企業の業績動向から割安銘柄群を捉えるロボット・EVは、12/2に平均単価約1,886円でエイチ・アイ・エス（9603）を買い、12/22、12/26に平均単価約2,147円で売却。りターン約14％を実現しました。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 【3116】トヨタ紡織（東証1部） Active Algonoid 短期的な株価の反発局面を収益機会にするActive Algonoidは11/22に、平均単価約770円でトヨタ紡織（3116）を買い、12/1に平均単価約860円で売却。リターン約12％を実現しました。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 【7278】エクセディ（東証1部） mikazuki 投資家心理の急所を巧みに捉えることを収益源とするmikazukiは11/22に平均単価約2,147円でエクセディ（7278）を買い、12/1、12/2に平均単価約2,298円で売却。リターン約7％を実現しました。 トレード・サイエンス株式会社のデータを基にマネックス証券作成 ※ 上記のリターン計算に手数料は含まれておりません。 12月のカブロボ　売買銘柄 ＜12月＞月間　売買（約定代金）上位10銘柄 【買】上位10銘柄 コード 銘柄名 業種 6754 アンリツ 電気機器 6474 不二越 機械 3436 SUMCO 金属製品 9433 KDDI 情報・通信業 5938 住生活グループ 金属製品 7518 ネットワンシステムズ 情報・通信業 2413 エムスリー サービス業 9984 ソフトバンク 情報・通信業 5727 邦チタニウム 非鉄金属 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 【売】上位10銘柄 コード 銘柄名 業種 2432 ディーエヌエー サービス業 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 9433 KDDI 情報・通信業 5938 住生活グループ 金属製品 9513 電源開発 電気・ガス業 4508 田辺三菱製薬 医薬品 7832 バンダイナムコホールディングス その他製品 7242 カヤバ工業 輸送用機器 9503 関西電力 電気・ガス業 6754 アンリツ 電気機器 12月末の基準価額は、前月末比で0.5％上昇し、9,698円となりました。12月中の売買件数は282件、売買代金は約27億9千万円となりました。株式の実質組入比率は、上旬に一時50％程度に上昇した後は、概ね35〜40％程度で推移しました。なお、12月末時点では36.2％となりました。 それぞれの運用ロボットの成績はこちら↓ 米相場から生まれた古来より伝わる伝統的な罫線分析、ローソク足分析を現代流にアレンジしたロジックを使用し、投資家心理の急所を巧みに捉えることを収益源とする。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： 0.3％ 過去3ヶ月 ： 5.8％ 採用日来 ： 28.5％ （採用日 2009/7/29） 短期的な株価の反発局面を収益機会にする。複数期間の株価などから独自に指数を算出、タイミングを計る。現在のマーケット環境に沿うよう、自動的に学習された指数が用いられる。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： 0.4％ 過去3ヶ月 ： 3.1％ 採用日来 ： 10.3％ （採用日 2010/5/1） 株価の値動きの平均回帰性を運用に生かす。 相場状況をロボットが自律的に学習し、採用する変数の値を調整する人工知能機能を搭載する。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： 0.4％ 過去3ヶ月 ： -1.2％ 採用日来 ： 1.0％ （採用日 2009/7/29） 割安な銘柄の株価サイクルを予測し、中期的な資産運用を目指すモデル。ファンダメンタル分析やファクター分析に加えて、機動的なリバランスとポジションサイジングに特徴がある。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： 3.8％ 過去3ヶ月 ： -4.4％ 採用日来 ： -8.0％ （採用日 2010/5/1） 相場を主導していきそうな銘柄群を捉えて収益機会とするタイプのロボット。また、相場下落時においても、相対的に株価指数を上回る運用パフォーマンスを目指すモデル。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： 0.8％ 過去3ヶ月 ： 0.0％ 採用日来 ： -15.7％ （採用日 2010/11/1） 企業の業績動向から割安銘柄群を捉えるロボット。収益が期待できるサイクルを予測した上でスクリーニングを行う。機動的な売買も行う。 期間別騰落率 過去1ヶ月 ： - 過去3ヶ月 ： - 採用日来 ： -1.2％ （採用日 2012/12/1） （基準日：2011年12月31日時点） ◆各ロボットへの投資比率 No. ロボット名 基本配分比率 実績比率 前月末 当月末 当月末 1 NtRider-Exp 20.0％ 15.0％ 15.0％ 2 mikazuki 30.0％ 35.0％ 34.9％ 3 Exa 30.0％ 15.0％ 15.5％ 4 Active Algonoid 10.0％ 10.0％ 10.0％ 5 RR 10.0％ 10.0％ 10.0％ 6 EV - 15.0％ 14.7％ 合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ マンスリーレポートより抜粋 運用実績 基準価額の推移（設定来：日次） ※ 基準価額の推移は税引前分配金を全額再投資したものとして計算しているため、実際の受益者利回りとは異なります。なお、基準価額は信託報酬控除後です。 期間別騰落率（2011年12月31日基準） 過去1ヵ月 0.5％ 過去3ヵ月 0.8％ 過去6ヵ月 -4.6％ 過去1年間 -2.4％ 過去3年間 - 設定来 -3.0％ ※ 税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。 マンスリーレポートより抜粋 ※ 過去の実績は将来の運用成果などを保証したものではありません。   ※ カブロボファンド（愛称）のお申込みには、マネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。既に口座をお持ちの方は別途開設の必要はございません。 ※ ログイン後、お申し込み・詳細画面へ移動します。 （マネックス証券に口座をお持ちの方のみ） → 投資信託トップ 当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。 「日本株ロボット運用投信（愛称：カブロボファンド）」の取引に関する重要事項 当ファンドの投資リスクについて 当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。 ・ 株価変動リスク 株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。 ・ その他リスク 株式市場の状況によっては、株式の売買が数多く発生し（売買回転率の上昇）、多額の売買コストが発生する可能性があります。ロボットが機能しない等システム運用関係の不慮の出来事に起因するリスクが生じる可能性があります。 ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご参照ください。 当ファンドにかかる手数料について 当ファンドの取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。 申込手数料（税込）：0％ 解約手数料：0％ 信託財産留保額：約定日の基準価額に0.3％を乗じて得た額 信託報酬（年率・税込）：純資産総額に対して 年1.47％ 監査報酬（年率・税込）：純資産総額に対して年0.00525％ その他：売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。 その他 お申込み／ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 → 投資信託トップ → その他の最新情報を見る